Trabajos, Becas y Concursos

Ofrecimiento de empleos

I) RISK ANALYST

Carrera Solicitada: Doctorado en Matemática Aplicada, Estadística, Física, Computación, Ingeniería o similar

Carrera de grado o maestría en Estadística/Matemática/Física/Econometria o similar (excluyente)
Nombre del puesto:  Analista de Riesgo Senior.
Tipo de contratación:  Relación de Dependencia.

Posiciones Disponibles: 2

Job Description: 

*  The technical position is a part of a highly skilled center of excellence team for developing credit risk modeling methodology and practice to advance Bank’s practice in the area of model development, validation, benchmarking and monitoring.

*  This individual is responsible for the development and implementation of cutting edge methodologies and infrastructure to drive better modeling practice across the bank, as well as to assure compliance with corporate policy and regulatory guidance.

*  Specific duties include:

–     Develop best practices for independent testing and to drive methodology improvement

–     Operationalize testing templates/code to operationalize ongoing independent testing

–     Work with Independent Validation teams to complete Annual Reviews of models and write final reports

–     Create a dashboard(s) for senior management for the enterprise and for various lines of business

–     Work with technology to translate business requirements into technical designs to improve effectiveness and efficiency of benchmarking, validation and independent processes.

 Basic Qualifications:

*  PhD in programs such as applied mathematics, statistics, engineering, physics or computer science

 Minimum Requirements:

*  Advanced degree in statistics, mathematics, economics or related field.

*  Experience with quantitative risk modeling.

*  Demonstrated leadership ability to deliver complex quantitative projects and develop quality reporting.

*  Very strong computing skills particularly statistical and high performance computing.

*  Strong conceptual and quantitative problem solving skills and demonstrated ability to think creatively.

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II) QUANTITATIVE ANALYST

Carrera Solicitada: Doctorado en Matemática o Física o similar
Carrera de grado o maestría en Matemática/Física/Finanzas Cuantitativas o similar (excluyente)

Nombre del puesto:  Analista Cuantitativo Senior.
Tipo de contratación:  Relación de Dependencia.
Posiciones Disponibles: 2

Tareas y actividades a desarrollar: El puesto requiere trabajar conjuntamente con los equipos de desarrollo y validación de modelos de valuación de activos de renta fija, variable y derivados financieros de un importante banco de inversión norteamericano. El analista seleccionado deberá revisar y generar los documentos que soportan los modelos de valuación, desarrollar y ejecutar tests sobre los mismos, escribir y/o modificar los scripts de valuación y analizar/reportar los resultados obtenidos. Desarrollar algoritmos de análisis numérico, comparar con otros y dealizar tests de rendimientos.

Requerimiento de Idioma: Inglés, oral y escrito – Nivel: Excelente

Dominio de las siguientes áreas:
-Cálculo Estocástico
-Ecuaciones Diferenciales/Análisis Numérico -Finanzas Cuantitativas -Estadística -Programación Orientada a Objetos.

Desde ya, no es excluyente dominar todas. Sin embargo el proceso de selección requerirá un nivel aceptable en todas.
Un marcado dominio de alguna de las anteriores podría llegar a suplantar a las demás.

Experiencia laboral previa en: Preferentemente, aunque no excluyente, con 1 a 3 años de experiencia en validación de modelos financieros por medio de la utilización de técnicas cuantitativas/estocásticas.

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Para ambos puestos:

Requerimiento de Idioma: Inglés, oral y escrito – Nivel: Excelente

Comentarios Adicionales: Se ofrecen excelentes condiciones de contratación.

Zona de trabajo: Libertador y Gral Paz, Vicente Lopez, Buenos Aires

Horario: 9am-6pm

No es excluyente satisfacer todos los requerimientos, en particular los relacionados al área de trabajo (Finanzas/Riesgo).

Aquellos aspirantes que NO posean el título de doctor (o que estén finalizando su doctorado) deben mostrar un dominio marcado en todas las aptitudes.
Interesados mandar CV actualizado en ingles.

Para cualquier información, contactarse con:

Manuel Maurette manuelmaurette(at)gmail.com,

Manager en CRISIL GR&A Risk and Analytics.

JTP en el Departamento de Matemática, FCEN, UBA